PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WINC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WINC с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и S&P 500 (^GSPC).

WINC - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WINC или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WINC и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WINC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WINC:

2.93

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

WINC:

4.59

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

WINC:

1.65

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

WINC:

6.17

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

WINC:

20.40

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

WINC:

0.30%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

WINC:

2.03%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

WINC:

-17.36%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WINC:

-0.10%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, WINC показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%.

WINC

С начала года

2.23%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.92%

1 год

5.89%

5 лет

3.73%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WINC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC
Ранг риск-скорректированной доходности WINC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WINC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WINC на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок WINC и ^GSPC

Максимальная просадка WINC за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WINC и ^GSPC

Текущая волатильность для Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) составляет 0.53%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что WINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...